7 Term Henderson Moving Average

Selecionando o comprimento da média móvel de Henderson Introdução Na iteração B (Tabela B7), iteração C (Tabela C7) e iteração D (Tabela D7 e Tabela D12), o componente do ciclo da tendência é extraído de uma estimativa da série sazonalmente ajustada usando As médias móveis de Henderson. O comprimento do filtro Henderson é escolhido automaticamente pelo X-12-ARIMA em um procedimento de duas etapas. A escolha automática da ordem da média móvel baseia-se no valor de um indicador chamado relação que mede o significado do componente irregular na série. Quanto mais forte for o componente irregular, maior será a ordem da média móvel. O procedimento usado em cada iteração é muito semelhante, as únicas diferenças são o número de opções disponíveis e o tratamento das observações nas duas extremidades da série. O procedimento abaixo é aplicado para séries temporais mensais. Escolha automática da parte B do filtro de Henderson. Primeiro, o ciclo de tendência é calculado usando uma média móvel Henderson de 13 termos como: então, no caso aditivo, o componente irregular é extraído subtraindo o ciclo de tendência da série dessazonalizada. Para a decomposição multiplicativa, um componente irregular é extraído dividindo séries sazonalmente ajustadas por ciclo de tendência. Para calcular a relação, calcula-se uma primeira decomposição da série SA (desestacionalizada). Para os componentes C (tendência-ciclo) e I (irregular), calcula-se a média dos valores absolutos das taxas de crescimento mensais (modelo multiplicativo) ou do crescimento mensal (modelo aditivo). Eles são denotados e, receptivamente, onde e As observações no início e no final da série temporal que não podem ser alisadas por médias móveis simétricas de Henderson de 13 termos são ignoradas. Se a proporção for menor do que 1, uma média móvel Henderson de 9 termos é selecionada de outra forma, uma média móvel Henderson de 13 termos é selecionada. O ciclo de tendência é calculado aplicando um filtro Henderson selecionado às séries dessazonalizadas da Tabela B6. As observações no início e no final da série temporal que não podem ser computadas por meio de filtros Henderson simétricos são estimadas por médias móveis assimétricas ad hoc. Escolha automática do filtro de Henderson ndash parte C e D Primeiro, o ciclo de tendência é calculado usando uma média móvel de Henderson de 13 termos como: então, no caso aditivo, o componente irregular é extraído subtraindo o ciclo de tendência do ajuste sazonal Series. Para a decomposição multiplicativa, o componente irregular é extraído dividindo as séries sazonalmente ajustadas pelo ciclo de tendência. Para calcular a relação, calcula-se uma primeira decomposição da série SA (desestacionalizada). Para os componentes C (tendência-ciclo) e I (irregular), calcula-se a média dos valores absolutos das taxas de crescimento mensais (modelo multiplicativo) ou do crescimento mensal (modelo aditivo). Eles são denotados e, receptivamente, onde e As observações no início e no final da série temporal que não podem ser alisadas por médias móveis simétricas de Henderson de 13 termos são ignoradas. Se a proporção for menor do que 1, uma média móvel de Henderson de 9 termos é selecionada se a proporção for maior que 3,5, uma média móvel Henderson de 23 termos é selecionada de outra forma, uma média móvel Henderson de 13 termos é selecionada. O ciclo de tendência é calculado aplicando um filtro Henderson selecionado às séries dessazonalizadas da Tabela C6, Tabela D7 ou Tabela D12, de acordo. Em ambas as extremidades da série, onde um filtro Henderson central não pode ser aplicado, os pesos finais assimétricos para o filtro Henderson de 7 termos são usados ​​(Nota) Como a série na Tabela C1 foi ajustada para valores extremos, espera-se que a vontade Seja menor que o calculado na parte B. A escolha manual do filtro Henderson X-12-ARIMA permite escolher manualmente qualquer média móvel de Henderson em número ímpar para a estimativa final do ciclo de tendência. O usuário também pode alterar o filtro Henderson assimétrico padrão aplicado para observações em ambas as extremidades da série temporal. Determina se as previsões estão incluídas em certas tabelas enviadas para o conjunto de dados de saída. Se OUTFORECAST for especificado, os valores de previsão são incluídos no conjunto de dados de saída para as tabelas A6, A7, A8, A9, A10, B1, D10, D10B, D10D, D16, D16B e D18. O padrão não é incluir previsões. SEASONALMAS3X1 SEASONALMAS3X3 SEASONALMAS3X5 SEASONALMAS3X9 SEASONALMAS3X15 SEASONALMASTABLE SEASONALMAX11DEFAULT SEASONALMAMSR especifica qual média sazonal (também chamada de filtro sazonal) é usada para estimar os fatores sazonais. Essas médias móveis sazonais são médias móveis. O que significa que uma média simples de um período é tomada de uma sequência de médias simples consecutivas. X11DEFAULT é o método utilizado pelo programa dos Estados Unidos Census Bureaus X-11-ARIMA. O padrão para PROC X12 é SEASONALMAMSR, que é a metodologia do programa Statistic Canadas X-11-ARIMA88. A Tabela 34.7 descreve as opções de filtro sazonais disponíveis para toda a série: Tabela 34.7 Opções e Descrições do Filtro Sazonal X-12-ARIMA Descrição do Filtro Na Tabela 34.8. É a média teórica do componente irregular e são as respectivas estimativas do desvio padrão do componente irregular antes e depois de serem removidos valores extremos. As estimativas do desvio padrão e variam em relação a, e são as mesmas se nenhum valor extremo for removido. Se eles são diferentes (lt), então a primeira linha na Tabela 34.8 é reavaliada com. No caso especial em que o limite inferior é igual ao limite superior, o peso é para o limite inferior. e caso contrário. Para obter mais informações sobre como os valores irregulares extremos são tratados nos cálculos X11, consulte Ladiray e Quenneville 2001. pp. 5368, 122125. especifica qual a média móvel de Henderson é usada para estimar o ciclo final da tendência. Qualquer número ímpar maior que um e menos ou igual a 101 pode ser especificado, por exemplo, TRENDMA23. Se a opção TRENDMA não for especificada, o programa seleciona uma média móvel de tendência com base nas características estatísticas dos dados. Para séries mensais, uma média móvel Henderson de 9, 13 ou 23 termos é selecionada. Para séries trimestrais, o programa escolhe uma média móvel de 5 ou 7 meses de Henderson. TYPESA TYPESUMMARY TYPETREND especifica o método utilizado para calcular a série final ajustada sazonalmente (Tabela D11). O método padrão é TYPESA. Este método pressupõe que a série original não foi ajustada sazonalmente. Para o método TYPESUMMARY, o ciclo de tendência, o dia irregular, o dia de negociação e os fatores do feriado são calculados, mas não são retirados da série dessazonalizada. Assim, para TYPESUMMARY, a Tabela D11 é a mesma que a série original. Para TYPETREND, o dia de negociação, o feriado e os fatores de ajuste prévios são removidos da série original para calcular a série dessazonalizada (Tabela D11) e também são usados ​​no cálculo da tendência final (Tabela D12). Lista os tipos de fatores de ajuste prévios, obtidos das declarações EVENT, REGRESSION e OUTLIER, que devem ser removidas da série final ajustada sazonalmente. Os valores aberrantes de aditivos são removidos especificando FINALAO. A alteração de nível e os valores abertos de rampa são removidos especificando FINALLS. Os valores temporários de alteração temporária são removidos especificando o FINALTC. Todos os itens anteriores são removidos especificando FINALALL ou especificando todas as opções entre parênteses, FINAL (AO LS TC). Se esta opção não for especificada, a série final ajustada sazonalmente contém esses efeitos. FORCETOTALS FORCEROUND FORCEBOTH especifica que a série sazonalmente ajustada seja modificada para: (a) forçar os totais anuais da série sazonalmente ajustada e a série original a ser a mesma (FORCETOTALS), (b) ajustar os valores sazonalmente ajustados para cada ano civil, então Que a soma da série arredondada ajustada sazonalmente para qualquer ano é igual ao total anual arredondado (FORCEROUND), ou (c) primeiro forçar os totais anuais, em seguida, arredondar a série ajustada (FORCEBOTH). Quando FORCETOTALS é especificado, as diferenças entre os totais anuais são distribuídos pelos valores dessazonalizados de forma a preservar aproximadamente os movimentos de mês a mês (ou quarto a trimestre) da série original. Para mais detalhes, veja Huot (1975) e Cholette (1979). Este procedimento de forçamento não é recomendado se o padrão sazonal estiver mudando ou se o ajuste do dia de negociação for realizado. Forçar os totais ajustados sazonalmente a serem iguais aos totais anuais da série original podem degradar a qualidade do ajuste sazonal, especialmente quando o padrão sazonal está passando por mudanças. Não é natural se o ajuste do dia de negociação for realizado porque o efeito do dia de negociação agregado ao longo de um ano é variável e moderadamente diferente de zero.7 média móvel de henderson do termo Para obter mais informações, veja o Ajuste Sazonal do Método II do Censo X-11. Investimento passivo - The Evidence, Part 4: Diversification Ultimate 7 termo de média móvel henderson. 7,28 deste countys Os contribuintes residentes de 2011 moraram em outros municípios em 2010 (410 rendimentos brutos ajustados médios) Aqui: 7,28 Termo de compra: 6,50 7 média móvel de henderson do termo. 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